بیشتر بخوانید:
آموزش فارکس (0 تا 100 آموزش فارکس)
آموزش اندیکاتورهای تکنیکال در فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال
اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چه کاربردی دارد؟
میانگین متحرک از ابزارهای تکنیکال پرکاربرد در بازار است و در عین سادگی قابلیت‌های مهمی دارد. تقریباً می‌توان گفت که اکثر فعالین بازار با کاربرد میانگین متحرک آشنایی دارند. اما آیا واقعاً درک اکثریت معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک درست است؟ عده‌ای از معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند. عده‌ای دیگر از آن برای تشخیص روند و عده زیادی هم به عنوان حمایت یا مقاومت بازار به آن نگاه می‌کنند. اما به راستی کاربرد واقعی میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک یک اندیکاتور تکنیکال است و همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال مکملی برای قیمت است. اما تأخیر اندیکاتور میانگین متحرک باعث شده تا قابلیت پیش‌بینی آینده را از دست بدهد. شما نمی‌توانید به کمک اندیکاتور میانگین متحرک آینده را پیش‌بینی کنید. حتی آخرین مقدار عددی اندیکاتور میانگین متحرک، متوسط قیمت‌های چند کندل قبل است! روش‌های متفاوتی برای سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک هم ارائه شده است.
اما هیچ کدام از روش‌های سیگنال یابی اندیکاتور میانگین متحرک کاربردی نیستند و همواره سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. حتی اگر دوره کندلی میانگین متحرک را هم تغییر دهید، باز هم تغییری در تأخیر سیگنال‌های صادر شده ایجاد نخواهد شد! چون همیشه نگاه اندیکاتور میانگین متحرک به گذشته است.
اندیکاتوری که تأخیر دارد، سیگنالی ارائه نمی‌کند و آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، به چه دردی می‌خورد؟ بعد از مطالعه این دوره آموزشی به این موضوع پی خواهید برد که اندیکاتور میانگین متحرک چشم‌انداز متفاوتی از بازار را به شما ارائه می‌کند. شاید میانگین متحرک برای سیگنال یابی مناسب نباشد، اما برای تعیین روند و تعیین حد ضرر یکی از قوی‌ترین ابزارهای تکنیکال در بازار است!
استراتژی معاملاتی در بازارهای روند دار و بدون روند
اگر می‌خواهید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید، ابتدا باید با تحلیل روند بازار آشنا باشید. اندیکاتور میانگین متحرک در بازارهای بدون روند نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، اما در کنار تحلیل‌های پرایس اکشن به شما کمک می‌کند که نقطه آغازین روند را شکار کنید. در بازارهای روند دار هم میانگین متحرک به خوبی قدرت خود را به شما نشان خواهد داد. اما بازار روند دار و بدون روند چیست؟ حتماً با مفاهیم بازار صعودی، نزولی و خنثی آشنا هستید. در اینجا به طور خلاصه یک بار دیگر به این مفاهیم نگاهی می‌اندازیم.
بازار روند دار به دو دسته تقسیم می‌شود، روند نزولی و روند صعودی. در بازار روند نزولی همواره اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قیمتی قبلی است. کف‌های قیمتی جدید هم پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی است. بدین ترتیب با ادامه روند قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در روند صعودی اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قبلی هستند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از اوج‌های قبلی تشکیل می‌شوند.
در بازار بدون روند، بازار نمی‌تواند اوج یا کف جدیدی تشکیل دهد و همواره بین محدوده اوج و کف قبلی در نوسان است. یک مستطیل را در نظر بگیرید که نوسانات بازار در آن محدود شده است. همین مفاهیم ساده که همه معامله گران با آن آشنا هستند می‌تواند استراتژی معاملاتی سود دهی را بسازد. اگر شما بتوانید روند را تشخیص دهد و استراتژی کلی معامله در بازار روند دار را درک کنید و در کنار آن از پرایس اکشن و اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید، نا خودآگاه عملکرد معاملاتی شما به طور قابل‌توجهی ارتقا پیدا خواهد کرد. اما چگونه؟
در بازارهای روند دار استراتژی معاملاتی که به کار می‌رود خیلی ساده است. در روند صعودی شما زمانی وارد معامله خرید می‌شود که اوج قبلی بشکند و یا بازار بعد از اصلاح قابل‌توجهی دوباره به سمت بالا بازگردد. در روند نزولی هم با شکست کف قبلی می‌توان وارد معامله فروش شد و یا منتظر ماند تا اصلاح بازار تمام شود و وارد معامله فروش شد. اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند علاوه بر نشان دادن روند بازار، میزان اصلاح احتمالی بازار را هم نشان دهد! به شکل زیر توجه کنید:
کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج نمودار چهارساعته EURUSD و روند نزولی بازار
نمودار بالایی نمودار چهارساعته EURUSD است. به نحوه تشکیل اوج‌ها و کف‌های قیمتی توجه کنید. بازار در روند نزولی قرار دارد. اوج‌های جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی هستند و کف‌های قیمتی جدید هم پایین‌تر از کف‌های قبلی تشکیل شده‌اند. روند بازار نزولی است. حال در نمودار زیر به میزان اصلاح‌های روند توجه کنید.
جفت ارز EURUSD تا ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح شده است
در اولین موج نزولی EURUSD، بازار تا اصلاح ۵۰ درصدی بالا آمده است. یعنی بهترین زمان برای ورود به معامله فروش EURUSD اصلاح نزولی ۵۰ درصدی بوده است. در اینجا استراتژی ما معامله با روند است. در روندهای نزولی یا با شکست کف قبلی باید وارد معامله شد و یا از اصلاح‌های بازار. اما کدام سطح فیبوناچی برای بازگشت نزولی مناسب است؟ به نمودار بعدی توجه کنید:
جفت ارز EURUSD تا ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح شده است
در موج نزولی دوم هم EURUSD تا ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح کرده است. علاوه بر این‌که شکست کف قبلی بازار فرصت معاملاتی فروش بوده است، برخورد EURUSD به اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی هم برای ورود به معامله فروش مناسب بود. در نمودار بعدی به میزان اصلاح بازار توجه کنید:
جفت ارز EURUSD بیش از ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح شده است
هر چند که EURUSD توانسته کف قیمتی قبلی را بشکند، اما اوج قیمتی جدید فاصله کمی با آخرین اوج بازار دارد. حتی میزان اصلاح هم بیشتر از ۶۱٫۸ درصد بوده است. این وضعیت می‌تواند کمی خطرناک باشد. زمانی که اوج‌ها و کف‌های تشکیل شده فاصله کمی با اوج و کف‌های قبلی دارند، یعنی بازار در حال ورود به فاز خنثی است.
این نکته را به یاد داشته باشید که بازار هیچ‌گاه از روند صعودی مستقیماً به روند نزولی یا بر عکس تغییر نمی‌کند. برای تغییر روند باید ابتدا روند به خنثی تغییر کند و بعد از روند خنثی است که روند جدید شکل می‌گیرد. گاهی اوقات شاید روند جدید همان روند قبلی بازار باشد و فاز خنثی تنها یک دوره استراحت بازار بوده باشد.
نمودارهای بالا به خوبی منظور ما از استراتژی معاملاتی در بازار روند نزولی را نشان می‌دهد. حال توجه کنید که میانگین متحرک چگونه می‌تواند تمامی محاسبات بالا را به راحتی و در یک نگاه در اختیار شما قرار دهد و حتی به این سؤال پاسخ دهد که اصلاح بازار در کدام سطح فیبوناچی خاتمه می‌یابد!
به واکنش نمودار چهارساعته EURUSD به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ توجه کنید.
آیا انطباقی بین سطوح بازگشتی بازار با میانگین متحرک نمایی و سطوح فیبوناچی وجود دارد؟
در نمودار چهارساعته بالا میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره کندلی ۲۰۰ واحدی اضافه شده است. به واکنش بازار به این میانگین متحرک توجه کنید. اصلاح‌های روند نزولی در کجا خاتمه یافته‌اند؟ آیا میانگین متحرک را می‌توان به نوعی خط روند نزولی در نظر گرفت؟ سقوط EURUSD در کدام سطوح شدید بوده است؟
اصلاح‌های روند نزولی در میانگین متحرک خاتمه یافته‌اند. میانگین متحرک به نوعی در نقش خط روند نزولی ظاهر شده است، اما کارایی میانگین متحرک از خط روندی بیشتر است، چون‌کهبرخلاف خط روند، میانگین متحرک پویایی دارد و همواره خود را با آخرین تغییرات بازار وفق می‌دهد. به فاصله قیمت از میانگین متحرک دقت کنید. هر بار که فاصله قیمت با میانگین متحرک افزایش یافته، سریعاً بازار وارد فاز اصلاحی شده است.
نمودار بالایی یک پدیده جالب را در بازار نشان می‌دهد: قیمت همواره به میانگین متحرک باز می‌گردد!
منبع: iranbourseonline
دیدگاهتان را بنویسید
دیدگاه ها